Tushare元学習文書(一取引データ)
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tushareの元のアドレス:http://tushare.org/trading.html#id2
1.履歴データ(tushareの新しいインターフェースに移行しました)
パラメータの説明:コード:string、株コードe.g.600848 start:string、開始日format:YYY-M-DDが空の場合は現在の日付 end:string、終了日format:YYY-M-DDが空いている時は昨年の今日 autype:string、復権タイプ、qfq-前復権hfq-後復権None-いいえ復権、デフォルトはqfq index:Booleanは、総合株価指数かどうか、デフォルトはFalse retry_count : intデフォルト3では、ネットワークなどの問題があれば繰り返し実行する回数 pause : intデフォルト0では、データ要求中に一時停止した秒数を繰り返し、要求間隔が短すぎて問題が発生するのを防ぐ 戻り値の説明:ダテ : 取引日(index) open : 始値 ハイ : 最高価格 close : 終値 low : 最低価格 volume : 出来高 amount : 成約金額 3.リアルタイム相場コード name:名称 changepercent:上げ下げ幅 トラッド:現在価格 オープン価格 ハイ:最高価格 low:最低価格 settlement:昨日の終値 volume:出来高 turnoverratio:取替レート amount:出来高 per:株式益率 pb:市純率 mktcap:時価総額 nmc:流通市場値
4.歴史の書き分けコード:6桁の数字 date:日付、フォーマットYY-M-DD retry_count : intデフォルト3では、ネットワークなどの問題があれば繰り返し実行する回数 pause : intデフォルト0では、データ要求中に一時停止した秒数を繰り返し、要求間隔が短すぎて問題が発生するのを防ぐ 戻り値の説明:time:時間 price:取引価格 change:価格変動 volume:成約者 amount:取引金額(元) type:売買タイプ【買取、販売、中性盤】 5.リアルタイムで書き分けるsmbol:6桁の数字コード、または指数コード(sh=上証指数sz=深セン成指hs 300=上海深300指数sz 50=上証50 zxb=中小板cyb=創業板)で入力できるタイプ:str、list、setまたはpandsのSeries対象 戻り値説明:
6.当日の歴史の書き分けコード:6桁の数字 retry_count : intデフォルト3では、ネットワークなどの問題があれば繰り返し実行する回数 pause : intデフォルト0では、データ要求中に一時停止した秒数を繰り返し、要求間隔が短すぎて問題が発生するのを防ぐ 戻り値の説明:time:時間 price:現在価格 p change:上げ幅 change:価格変動 volume:成約者 amount:取引金額(元) type:売買タイプ【買取、販売、中性盤】 7.総合株価指数コード:指数コード name:指数名 change:上げ幅 オープンポイント preclose:昨日の終値ポイント close:終値 ハイ:最高ポイント low:最低ポイント volume:出来高 amount:成約額(億元) 8.大口取引データコード:6桁の数字 date:日付、フォーマットYY-M-DD vol:手数、デフォルトは400手、数値型パラメータを入力する retry_count : intデフォルト3では、ネットワークなどの問題があれば繰り返し実行する回数 pause : intデフォルト0では、データ要求中に一時停止した秒数を繰り返し、要求間隔が短すぎて問題が発生するのを防ぐ 戻り値の説明:コード name:名称 time:時間 price:現在価格 volume:成約者 preprice :前の価格 type:売買タイプ【買取、販売、中性盤】
1.履歴データ(tushareの新しいインターフェースに移行しました)
ts.get_hist_data('600848') # k
2.復権データts.get_h_data('002337') #
ts.get_h_data('002337', autype='hfq') #
ts.get_h_data('002337', autype=None) #
ts.get_h_data('002337', start='2015-01-01', end='2015-03-16') #
ts.get_h_data('399106', index=True) #
パラメータの説明:
ts.get_today_all()
戻り値の説明:4.歴史の書き分け
df = ts.get_tick_data('600848',date='2014-01-09')
df.head(10) #
パラメータの説明:df = ts.get_realtime_quotes('601998')
df[['code','name','price','bid','ask','volume','amount','time']]
パラメータの説明:0:name,
1:open,
2:pre_close,
3:price,
4:high,
5:low,
6:bid, , “ ”
7:ask, , “ ”
8:volume, maybe you need do volume/100
9:amount, ( CNY)
10:b1_v, ( bid volume)
11:b1_p, ( bid price)
12:b2_v,“ ”
13:b2_p,“ ”
14:b3_v,“ ”
15:b3_p,“ ”
16:b4_v,“ ”
17:b4_p,“ ”
18:b5_v,“ ”
19:b5_p,“ ”
20:a1_v, ( ask volume)
21:a1_p, ( ask price)
...
30:date, ;
31:time, ;
複数の株式の請求方法(一回は30個を超えない方がいい):#symbols from a list
ts.get_realtime_quotes(['600848','000980','000981'])
#from a Series
ts.get_realtime_quotes(df['code'].tail(10)) # 10
リアルタイムのインデックスを取得:#
ts.get_realtime_quotes('sh')
# 300 50
ts.get_realtime_quotes(['sh','sz','hs300','sz50','zxb','cyb'])
#
ts.get_realtime_quotes(['sh','600848'])
6.当日の歴史の書き分け
df = ts.get_today_ticks('601998')
df.head(5)
パラメータの説明:df = ts.get_index()
df
戻り値の説明:ts.get_sina_dd('601998','2018-10-11') 400
ts.get_sina_dd('601998','2018-10-11',vol=500) 500
パラメータの説明: