やりたいこと

Unity上で実行ボタンを押すと、Hello, Worldが表示されるスクリプトを作成します。
Unityの画面構成、マウス操作、C#の基本などは以下の投稿を参考にしてください。
Unityとc#の超入門 ～基礎編～

流れ

1. オブジェクトを作成
2. スクリプトを作成
3. ゲームオブジェクトを作成
4. スクリプトをアタッチ
5. スクリプトを編集
6. Hello Worldを表示

詳細

1. オブジェクトを作成

HierarchyウィンドウのCreate -> 3D Object -> Cube の順にクリックして、立方体のオブジェクトを作成します。

2. スクリプトを作成

Projectウィンドウ内で右クリックし、Create -> C# Scriptを選択します。Scriptの名称をtestに変更します。

3. ゲームオブジェクトを作成

スクリプトを動かすには、何らかのゲームオブジェクトと結びつける（アタッチする）必要があります。作成したスクリプトを動かすためにゲームオブジェクトを追加します。
HierarchyウィンドウのCreate -> Create Emptyを選択します。

4. スクリプトをアタッチ

testスクリプトを、HierarchyウィンドウのGameObjectにドラッグ&ドロップします。これで、スクリプトをゲームオブジェクトに結び付ける（アタッチする）ことができました。

5. スクリプトを編集

testスクリプトをダブルクリックすると、Visual Studioが起動し、スクリプトを編集できるようにになります。Hello, Worldと表示されるよう10行目にソースコードを追記します。Visual Studio上でスクリプトを保存します。

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class test : MonoBehaviour
{
    // Start is called before the first frame update
    void Start()
    {
        Debug.Log("Hello, World");
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {

    }
}

6. Hello Worldを表示

Unityに戻り、SceneビューにあるPlayボタンを押します。ConsoleウィンドウにHello, Worldが表示されました。