【シストレ入門】為替と株：暴落時の挙動♬

同じなんですね？？

お辞めになるというアナウンスと共に、為替も株も一斉に下落しました。

そのとき、理由は分かりませんが、為替と株の時系列データが同じ挙動を示していることをまとめておこうと思います。
そして、データサイエンス的に、こういうときどういう分析をすれば良いのかを考えたいと思います。
※本記事に関して、素人のまとめなので内容は自己責任で取り扱い願います

やったこと

・為替暴落データ
・株価暴落データ
・ある一つの分析
・もう一つの分析
・類似性の要因について

・為替暴落データ

始まったのは、ニュースが報じられた時刻とほぼ同じ
8月28日14：06
兆し；14:06:05.367
開始：14:07:17.348
終了：14:07:45.083
以下のグラフはこの下落のあとの為替の推移のグラフです。
どのグラフもほぼ同じ曲線になっており、データサイエンティスト的には興味をそそられます。
※為替だけが同じような曲線を描くのは全て対円の値なので円がこのように動いたということでひとまず解釈できます

・株価暴落データ

株価の暴落曲線を調べてみると、以下に示す通り、これも為替と酷似した曲線を描いているのが分かりました。
こちらのデータは15：00で売買終了なので、為替と比較すると途中で切れています。

・ある一つの分析

為替と株価は、下落幅が異なるようですが、下落後の動きは上がっているか、下がっているか、振動成分はあるかなどの特徴があるようです。

データ分析の方針
①時系列データの分析は以前以下の記事でやりました
・【要素分解入門】時系列解析の手法をRとpythonで並べてみる♬
すなわち、trendとseasonal、そしてnoizeに分解します。
②同一なふるまいと言っているのは、noize以外のtrendとseasonal(存在すれば)が同じということだと思います
③trendは、上がっているのか下がっているのか、大きな流れが見えます
④そして、seasonalは周期的な振動のような規則的な変動を見せてくれるでしょう
⑤さらに、時系列の変動要素が周期的かどうかの検定として以下の手法が使えそうです
・【R言語入門】死亡数の経年変化を時系列解析してみた♬

この分析はデータを入手次第実施したいと思います

・もう一つの分析

それは、以下のようにGifアニメーションにして、直接動作を比較することです。横に並べても、見えずらい異なる特徴が見えてきます。
コードは、以下のとおりです。

from PIL import Image

st_list=['1','2','3','4','5','6','7','8','9']
images = []
s = len(st_list)+1
for i in st_list:
    im = Image.open('./datascientist/fx/{}.png'.format(i)) 
    im =im.resize(size=(774, 417), resample=Image.NEAREST)
    images.append(im)
images[0].save('./datascientist/fxstock.gif', save_all=True, append_images=images[1:s], duration=100*5, loop=0)

結果は以下の通りとなりました。あえて、銘柄は伏せています。

銘柄は伏せましたが、為替と株価は大きく特徴が異なるのが分かります。
すなわち、
①為替では非常に急峻に下落（１分以内）していますが、株価では3分程度で下落しています。
②下落後の振る舞いはよく似ています。下落開始から5分後に反発（赤い棒グラフ）が発生している
③特に、MACDの変化の様子は同じような時刻（下落開始から11分後辺り）に負から正に変化してその後また負になり、再度正に変化するという時間軸も含めて同じ振る舞いになっているようです。

・類似性の要因について

もうこれは単なる妄想でしかないので、書かない方がいいかもしれませんが、考えられることは以下のようなことです。
①大手（巨大なマネーを動かせる投資家）が、同じようなプログラムで売買をしていること（考え方もコードも類似しているだろうと思われる）
②安倍さんの公表は最上級の重要人物の重要事項報告であったことから、いわゆる'有事'として受け取られ、「有事円買い」「有事利確」が徹底されているのだと思われます
③そして、取引時間内でのいきなりな公表であり、②の手段以外に他の戦略を考える余裕が無かった

そして、上記のデータからは分かりませんが、特に株価は
④「有事継続」ということです
いつまで続くのか、既にそれぞれの動作は銘柄ごとに変化してきており、今後どうなるのかは、今はデータ的に予測できる材料がありません。
実際は、丁寧にそれぞれのデータを追いかければ見えてくるかもしれませんが。。。

まとめ

・歴史的な為替や株価変動に際して、為替と株価の暴落時の挙動を並べてみた
・為替間の挙動は1時間程度の時間軸では、銘柄に関係なく同じと言える
・株価間の挙動も同様な挙動を示していた
・為替と株価では下落時の時間的な挙動は少し異なるが、下落後の挙動は時間軸含め酷似していた

・下落時の挙動の詳細については、データ入手後に実施したいと思う
・有事の為替や株価変動は、今回の挙動と同様だと考えられるので、調べてみようと思う