はじめに

千葉大学/Nospareの米倉です．今回はGoogle colaboratory(Colab)上でのStanの使い方を解説しようと思います．ほぼ備忘録ですので，細かい誤りや非効率な部分が多分含まれます．ご了承下さい．またStanの詳しい使い方の説明ではありません．

なんでColab上でStanを動かしたいか

Stanとは，ベイズ推定を簡単に行うための確率言語のことで，多くの方が使用していると思います．R上で動かすものをRstan，Python上で動かすものをPystanと特にいいます．Stan自体は非常に便利なのですが，使えるようにするまでのセットアップが結構めんどくさいです．例えばC++のコンパイラーをインストールしたりしなくてはいけません．またWindowsを用いていると，例えばRがonedriveを何故か参照して，日本語名ファイルを認識できないため，エラーが発生します．人によっては些細な問題点だと思いますが，教員からすると生徒のPC環境一個一個を把握している暇はないので，こういった問題は避けたいのが本音です．

素晴らしいことに，ColabにはデフォルトでPystanが使えるようになっており，自分で環境設定をする必要がありません．有難うございます．Google．

Stanファイルの作成

まずは何らかのエディターでstanファイルを作成します．残念ながらColab上でStanファイルそのものを作成するのは適していないので，僕はRstudioを用いて作成しています．ここがちょっと二度手間と言うか残念な点ではあり，Rstanを自分で設定できる人はColabを使う必要がないと思う点です．今回は以下の様な単回帰モデル+無情報事前分布を考え，reg.stanとして保存しました．

data{
  int N;
  real Y[N];
  real X[N];
}

parameters{
  real beta_0;
  real beta_1;
  real<lower=0> sigma;
}

model{
  for (i in 1:N){
    Y[i] ~ normal(beta_0+beta_1*X[i],sigma);
  }
}

必要なライブラリーのインポート

まずはPystanや，作図・データフレーム用のライブラリーをColab上でインポートします．

#pystanのインストール
import pystan 

# 作図用ライブラリ 
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

#結果の可視化用ライブラリ
!pip install arviz
import arviz

#データフレーム用のライブラリ
import pandas as pd

これで準備は完了です．arvizはMCMCのアウトプットを可視化する際に必要となるライブラリーですが，これは現状pipしないといけないようです．

データとstanファイルのアップロード

次にデータとStanファイルをアップロードします．データは松浦さんのギットハブより，data-salary.txtというデータを取得しました．アップロードできていると，以下の画像のようになると思います．

データの可視化

ここでは上手くデータがセット出来てるか否かを確認するために，seabornのjointplotで，ヒストグラム付きの散布図をプロットしています．

d = pd.read_csv('data-salary.txt')
df = pd.DataFrame(d)
x = df.iloc[:, 0] #年齢
y = df.iloc[:, 1] #年収
n = len(x) #サンプルサイズの取得
# サンプルデータの可視化
sns.jointplot(x = x, y = y) 

Stanファイルのコンパイル

次にreg.stanという名前のStanファイルをコンパイルします．ここが一番時間がかかり，２－３分ほどかかるときもあります．

sm = pystan.StanModel(file = '/content/reg.stan')

正常にコンパイルできると，

みたいなメッセージが出るはずです．

推定の実行

次にいよいよベイズ推定を行います．シードの指定，MCMCの回数，バーンインの期間，推定回数を行うかなどを指定し，dictionary形式でStanにデータを渡します．

fit = sm.sampling(
    data = dict(
        N = n,
        Y = y,
        X = x
        ),
    seed = 1234,
    iter = 5000,
    warmup = 1000,
    chains = 4)

推定自体はこの例ですと2秒ほどで終わり，あまり時間はかかりません．

MCMCのアウトプットの可視化

arviz等を使ってMCMCの結果を可視化します．arviz(fit)で推定したパラメータの事後分布とMCMCのトレースプロットが，chainsで指定した回数分だけプロットされます．またprint(fit)で要約統計量がアウトプットされます

arviz.plot_trace(fit)
print(fit)

おわりに

株式会社Nospareでは統計学の様々な分野を専門とする研究者が所属しております．統計アドバイザリーやビジネスデータの分析につきましては株式会社Nospare までお問い合わせください．