pybacktestの紹介

pybacktest
単純で強力なpython/pandasリターンフレームワーク.
現在、このプロジェクトを継続する計画はありません.
について
ユーザーはpandasの強力な力を利用して取引戦略をカスタマイズすることができ、同時にすべての煩わしいことを隠すことができます.例えば、手動で取引を計算し、資産の純価値、業績統計を計算し、可視化グラフを作成します.得られたポリシーコードは、研究および取引に使用することができる.
ポリシーは、以下のように簡単に定義できます.

ms = pandas.rolling_mean(ohlc.C, 50)
ml = pandas.rolling_mean(ohlc.C, 100)
buy = cover = (ms > ml) & (ms.shift() < ml.shift())
sell = short = (ms < ml) & (ms.shift() > ml.shift())

その後、測定に戻ります.pybacktest.Backtest(locals())
インストール

pip install git+https://github.com/ematvey/pybacktest.git

仮想環境にインストールされていない場合は、コマンドの前に「sudo」を付ける必要があります.
チュートリアル
チュートリアルはexamplesディレクトリで、ipython notebookの形式で提供されます.コードをクローンしたりnbviewerで閲覧したりすることができます.
≪ステータス｜Status｜emdw≫
Single-security backtesterはもうOKです.Multi-security testingリターンは、single-secリターンを実行し、資産の純価値をバインドすることによって実現できます.後でもっと簡単な方法を増やします.