C C++ガウス分布

ガウス分布は正規分布とも呼ばれる
よく用いられる成熟したGauss分布乱数シーケンスを生成する方法は,1964年にMarsagliaとBrayによって提案され,C＋＋バージョンは以下の通りである.

#include <stdlib.h>
#include <math.h>

double gaussrand()
{
    static double V1, V2, S;
    static int phase = 0;
    double X;
    
    if ( phase == 0 ) 

    {
        do {
            double U1 = (double)rand() / RAND_MAX;
            double U2 = (double)rand() / RAND_MAX;
            
            V1 = 2 * U1 - 1;
            V2 = 2 * U2 - 1;
            S = V1 * V1 + V2 * V2;
        } while(S >= 1 || S == 0);
        
        X = V1 * sqrt(-2 * log(S) / S);
    } 

    else
        X = V2 * sqrt(-2 * log(S) / S);
        
    phase = 1 - phase;

    return X;
}

このようにして生成されたGauss分布乱数シーケンスの期待は0.0であり,分散は1.0であった.希望をE、分散をVと指定すると、次のようになります.

X = X * V + E;　　

期待E=
分散V=
wiki: http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%96%AF%E5%88%86%E5%B8%83